При регистрации в России, на руки Вы получаете ДВА посадочных талона (Москва-Париж, Париж-Мадрид) с указанием мест. В Париже выходите из самолета, идете по стрелкам "Выход" и попадаете на паспортный контроль. Поэтому вне зависимости какая у Вас виза, штамп въезда будет стоять французский. После контроля ищете свой номер выхода (указан в посадочном талоне) на электронном табло и идете к нему.
Багаж забирать НЕ требуется, он регистрируется до Мадрида. Исключение Ваше личное пожелание забрать его раньше. Так же в Москве об этом лучше лишний раз уточнить на стойке регистрации.
Если вдруг самолет опаздывает и Вы не успеваете на следующий рейс, подойдите к бортпроводнику и он/она свяжутся с землей. Вас или подождут, или будут готовы отправить ближайшим рейсом.
Кстати, если пересадка очень короткая (45 минут- 1 час), багаж могут просто не успеть переложить из одного самолета в другой.
Следующий рейс Париж-Мадрид будет внутрешенгенским. В Мадриде уже никакого паспортного контроля не будет. Просто вышли из самолета, получили багаж и отправились в отель)