Первые люди в районе современного Шопрона появились примерно 2500 лет назад. Когда спустя триста лет местность заняли кельты, они устроили укреплённый лагерь, от которого сохранились фундаменты стен и рвы. Реальное развитие поселения, получившего название Скарбанция, началось после прихода на берега Дуная римлян. Римские инженеры соорудили амфитеатр, форум и другие типичные для античного города постройки. Центр общественной жизни находился как раз там, где теперь главная площадь Шопрона. Процветание городку обеспечила торговля янтарём.
Распад Римской империи больно ударил по благосостоянии дунайских провинций. Непрерывные нападения варварских племён поставили их население на грань выживания. Восстановление экономики началось только после завоевания этих земель венграми. Венгерская держава нуждалась в защите своих западных границ, и после укрепления остатков римских стен на месте бывшей Скарбанции в IX–XI веках возник новый город. Его назвали Супруном в честь назначенного присматривать за территорией воеводы.
К середине XII века Шопрон уже считался важным поселением, в следующем столетии венгерские короли пожаловали ему права частичного самоуправления. Под защитой королевского скипетра жители Шопрона разбогатели за счёт торговли, в городе появилась большая колония немецких купцов.
Когда турки начали покорять европейские страны, большая часть Венгрии попала под их власть, но её западные земли избежали нашествия. Как следствие, в Шопрон бежало множество людей из других регионов, что повысило его экономический и политический статус.
Случившийся 1676 году колоссальный пожар стёр с лица земли значительную часть исторических кварталов, но богатство местного населения позволило отстроить город заново. Новый облик Шопрона определил стиль барокко, и сейчас тысячи туристов каждый день приезжают на запад Венгрии, чтобы увидеть дома знати, церкви и другие барочные достопримечательности.
