Вам уже практически всё верно пояснили.
Немного дополню. Из Малаги до пещер Нерхи действительно идет прямой автобус от Альзы (
https://www.alsa.es/). Только на него совсем необязательно подсаживаться в порту – все рейсы стартуют в центре от автовокзала “Estación de Autobuses de Málaga”, а уже потом заезжают в порт.
Рейсы от автовокзала до пещер стартуют в 08:30, 09:15, 10:15, 10:45, 11:45 и т.д. (смотрела на 20 ноября – до пещер из Малаги 10 рейсов, обратно – 15).
Чтобы посмотреть на указанном офсайте перевозчика все рейсы на интересующую дату, выберите станции отправления/назначения “Málaga (Todas las paradas)” и “Nerja (Cuevas)” соответственно и будет Вам счастье!