Покажете билет из Макао в Малайзию. Вы не обязаны из Гонконга лететь непременно обратно. Распечатанные брони отелей в Гонконге и Макао тоже возьмите на всякий случай.
На практике никто ничего спрашивать не будет. Только уж если Вы совсем подозрительными окажетесь... типа будёновка и волочащийся сзади парашют. Просто на границе степлером прикрепят в страничку на паспорте клочок бумажки и вперёд на свободную территорию. Так что не волнуйтесь сильно и да будет всё у Вас хорошо.
Никто у вас спрашивать ничего будет, разве что совсем уж подозрительно надо выглядеть. Как выше уже написали - на всякий случай возьмите распечатки билетов из Макао в Малайзию и брони отелей в Гонконге. Так что спокойно все, и удачного путешествия!